对马科维兹投资组合理论的总结 假设1，投资者在特定风险下最大化投资收益 2，风险厌恶，即2种收益率相同的资产，投资者选择风险较低的投资 3，投资者的每一种投资均可用该资产的预期收益。马科维茨Harry MMarkowitz，1990年因其在1952年提出的投资组合选择Portfolio Selection理论获得诺贝尔经济学奖 主要贡献发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的选择资产。
这里，就要用到马科维茨的投资组合理论了，这个理论假设我们知道每种资产的预期收益率可以用历史数据估算方差以及两两资产之间的协方差，那么我们就可以利用马科维茨的投资组合理论。当然，马科维茨的理论是机构投资人的基石，里面涉及复杂的数学工具和模型，那么，这个理论如何让小白可以用得上呢？这里就说几个简单的原则怎样构建一个靠谱的股票组合？通常从以下几个。
该理论包含两个重要内容均值方差分析方法和投资组合有效边界模型 在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应。马科维茨Harry MMarkowitz，1990年因其在1952年提出的投资组合选择Portfolio Selection理论获得诺贝尔经济学奖 主要贡献发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的。
60多年前，美国人就以数学的方式回答了这个问题 点击此处添加图片说明文字 追根溯源，当前金融行业所运用的资产配置方法，其最底层的逻辑最原始的模型就来源。对马科维兹投资组合理论的总结 假设1，投资者在特定风险下最大化投资收益 2，风险厌恶，即2种收益率相同的资产，投资者选择风险较低的投资 3，投资者的每一种投资均可用该资产的预期收益。
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